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 ボリンジャーバンド  



 

 ・ボリンジャーバンドとは

 ボリンジャーバンドはトレンド系のテクニカル指標で、考案者はジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)です。
 移動平均線に統計の手法を加えて考案されたテクニカル指標でもあり、統計の手法というは価格の変動率と標準偏差のことで、一定の確率で想定される値動きの範囲を視覚化したものがボリンジャーバンドです。
 一般には逆張りに分類されることが多いですが、作者のボリンジャー氏は順張りを推奨しています。

Bollinger on Bollinger Bands 」、 「 ボリンジャー・バンド入門 」にて、利用法が紹介されています。

ボリンジャー・バンド入門

Bollinger on Bollinger Bands


 ボリンジャーはこのテクニカル指標を1980年代に発表しました。
 ただし、平均+誤差の標準偏差という考え方は金融の世界に大昔からあります。
 例えば、1973年に発表されたブラック・ショールズ方程式もこの考え方に基づいています。

 ・計算式

ボリンジャーバンド = x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y

 yとしては、2が使われることが多いです。
 移動平均は、単純移動平均が使われることが多いですが、単純以外も使われることがあります。
 単純以外を使用する場合は、標準偏差ではなく、移動平均に対する誤差の二乗平均平方根となります。

 背後にある理論としては、値動きの正規分布を前提としています。
 線形自己回帰移動平均モデルと同じ考え方に基づいていますが、現実としては、平均からの誤差は正規分布から大きく離れた分布となります。
 そのため、あくまでもボラティリティを測る尺度として、誤差の二乗平均平方根が使われているに過ぎません。



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